https://bibliotecadigital.dth.api.gov.br/handle/123456789/525832 Thu, 04 Jun 2026 22:43:00 GMT 2026-06-04T22:43:00Z https://bibliotecadigital.dth.api.gov.br/handle/123456789/526460 Title: Controles internos no processo de concessão de crédito do produto BNDES Finem Description: Dissertação (mestrado) - Faculdades IBMEC, Programa de Pós-Graduação em Administração, Rio de Janeiro, 2010.; Bibliografia: p. 86-92; Inclui notas de rodapé; A existência de controles internos efetivos é fundamental para a adequada mitigação dos riscos presentes nas atividades das instituições financeiras. As regras prudenciais estabelecidas nos Acordos de Basiléia, na Lei Sarbanes Oxley e, no Brasil, pelo Conselho Monetário Nacional, têm orientado os gestores quanto às boas práticas que devem adotadas para estabelecimento e manutenção de um sistema de controles internos efetivo. Todavia, independente dos marcos regulatórios, as organizações devem considerar que o adequado controle dos riscos é uma ferramenta essencial para a sua própria gestão e sobrevivência. Neste contexto, o objetivo deste trabalho foi identificar os controles internos aplicados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES no seu processo de concessão de crédito, por meio de uma pesquisa exploratória na documentação de processos desta instituição, direcionada para um dos seus principais produtos: o BNDES Finem, na modalidade direta. Os resultados indicam que os controles internos estão constituídos com base em princípios essenciais, como segregação de funções, definição de responsabilidades, padronização de informações e normatização interna.; The existence of effective internal controls is fundamental to adequate mitigation of the risks present in the activities of financial institutions. The prudential rules laid down in the Basel Accord, the Sarbanes Oxley Act and, in Brazil, the National Monetary Council, have guided managers on good practices that should taken to establish and maintain an effective system of internal controls. However, regardless of regulatory frameworks, organizations must consider the appropriate risk control is an essential tool to their own management and survival. In this context, the objective was to identify the internal controls applied by the National Bank of Economic and Social Development - BNDES in the process of granting credit, through an exploratory process in the documentation of this institution, directed to one of its main Products: BNDES Finem, in direct mode. The results indicate that internal controls are established based on principles such as segregation of functions, defined responsibilities, standardization of information and internal standardization. https://bibliotecadigital.dth.api.gov.br/handle/123456789/526460 https://bibliotecadigital.dth.api.gov.br/handle/123456789/526458 Title: Caracterização da rede aqüífera da região de Caçapava-Paraibuna com o emprego de técnicas de sensoriamento remoto; Characterization of the aquifer net of Caçapava-Paraibuna region through the application of remote sensing techniques Description: Bibliografia: p. 53-55.; Dissertação (mestrado) - Instituto Brasileiro de Pesquisas Espaciais, São José dos Campos, 1993; Este trabalho teve como objetivos a definição, do ponto de vista lito-estrutural, de áreas favoráveis à descarga das águas subterrâneas em rochas do embasamento, na escala de 1:50.000 e, nessas áreas, a localização de pontos para perfuração de poços tubulares. Foram empregados dados planialtimétricos, lito-estruturais fotointerpretados e de campo. Foram discriminados altos e baixos topográficos, altos e baixos estruturais e áreas de diferentes densidades de zona de junta e hierarquizadas as unidades geológicas em função das freqüências de junta associadas. A integração dos dados levou à discriminação de áreas pouco a muito favoráveis à descarga relativas a cada unidade litológica. Os dados de capacidade específica de poços existentes apontam uma correlação satisfatória com a classificação feita para as áreas favoráveis à descarga das águas subterrâneas no embasamento.; The integration of topographic, remote sensing and field data was carried out in order to define favourable groundwater discharge sites on a basement area, in the scale of 1:50.000, and also to locate water boreholes. There were defined topographic high and low areas, structural highs and lows, areas with different joint zone densities and the lithological units were ordered in relation to their associated joint frequencies. Less to more favourable discharge areas were defined. Specific output data show fair correlation with the areas classified as favourable to groundwater discharge. https://bibliotecadigital.dth.api.gov.br/handle/123456789/526458 https://bibliotecadigital.dth.api.gov.br/handle/123456789/526459 Title: Relatório final do projeto Mr. Jarbas Description: TCC (MBA em Gestão de Negócios) - Ibmec Business School, Rio de Janeiro, 2014; Bibliografia: p. 23; Este trabalho propõe a implantação de um novo negócio e sua origem remonta os estudos desenvolvidos na disciplina de Empreendedorismo, do MBA e Gestão de Negócios, do IBMEC, entre setembro e outubro de 2013. Naquela ocasião, foi solicitado ao grupo formado citar um problema percebido em seu cotidiano, que pudesse apresentar uma solução, inicialmente, capaz de se tornar um novo negócio ou uma melhoria de processo. A partir daí, uma série de estudos foram realizados de forma a subsidiar a construção deste novo negócio, aplicando ferramentas obtidas durante o MBA, sobretudo o BMG Canvas. O resultado foi o primeiro passo para um Plano de Negócios que deve aprofundar-se em aspectos estratégicos e financeiros para ratificar a viabilidade do negócio. https://bibliotecadigital.dth.api.gov.br/handle/123456789/526459 https://bibliotecadigital.dth.api.gov.br/handle/123456789/526457 Title: Precificação de derivativos exóticos no mercado de petróleo Description: Bibliografia: p. 109-111; Dissertação (mestrado) - Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, Rio de Janeiro, 2014.; Estudamos a precificação de opções exóticas nos mercados de petróleo e de seus derivados. Iniciamos com uma análise exploratória dos dados, revisitando suas propriedades estatísticas e fatos estilizados relacionados às volatilidades e correlações. Subsidiados pelos resultados de tal análise, apresentamos alguns dos principais modelos forward para commodities e um vasto conjunto de estruturas determinísticas de volatilidades, bem como os respectivos métodos de calibragem, para os quais executamos testes com dados reais. Para melhorar o desempenho de tais modelos na precificação do smile de volatilidade, reformulamos o modelo de volatilidade estocástica de Heston para lidar com uma ou múltiplas curvas forward, permitindo sua utilização na precificação de contratos definidos sobre múltiplas commodities. Calibramos e testamos tais modelos a partir de dados reais dos mercados de petróleo, gasolina e gás, e comprovamos a sua superioridade frente aos modelos de volatilidade determinística. Para subsidiar a precificação de opções exóticas e contratos OTC, revisitamos dos pontos de vista teórico e prático assuntos como simulação de Monte Carlo, soluções numéricas para SDEs e exercício americano. Finalmente, por meio de uma bateria de simulações numéricas, mostramos como os modelos podem ser utilizados na precificação de opções exóticas que tipicamente ocorrem nos mercados de commodities, como as calendar spread options, crack spread options e as opções asiáticas.; We study the pricing of exotic options in the oil and its derivatives markets. We begin with a exploratory analysis of the data, revisiting statistical properties and stylized facts related to the volatilities and correlations. Based on this results, we present some of the main commodity forward models and a wide range of deterministic volatility structures, as well as its calibration methods, for which we ran tests with real market data. To improve the performance of such models in pricing the volatility smile, we reformulate the Heston stochastic volatility model to cope with one or multiple forward curves together, allowing its use for the pricing of multicommodity based contracts. We calibrate and test such models for the oil, gasoline and natural gas markets, confirming their superiority against deterministic volatility models. To support the tasks of exotic options and OTC contracts pricing, we also revisit, from the theoretical and practical points of view, tools and issues such as Monte Carlo simulation, numerical solutions to SDEs and American exercise. Finally, through a battery of numerical simulations, we show how the presented models can be used to price typical exotic options occurring in commodity markets, such as calendar spread options, crack spread options and Asian options. https://bibliotecadigital.dth.api.gov.br/handle/123456789/526457